Twoje konto  |  Koszyk |  Schowek |  Zaloguj siÄ™ |  Klub Bibliotekarza

Katalog

Regulamin    FAQ    Kontakt

wyszukiwarka:         Wyszukiwanie zaawansowane

Finanse

PowiÄ…zania cenowe na polskim rynku finansowym
Podstawowym celem monografii jest opisanie procesu przenoszenia siÄ™ cen na rynku finansowym w polskiej gospodarce oraz okreÅ›lenie wpÅ‚ywu cen na Å›wiatowych rynkach finansowych na rynek finansowy w Polsce. Badaniu podlegać bÄ™dÄ… miÄ™dzy innymi poziomy stóp procentowych, kursy walut, ceny akcji i innych instrumentów finansowych. Przedmiotem zainteresowania bÄ™dzie analiza efektywnoÅ›ci mechanizmów transmisji cen, a także zgodność klasycznych modeli równowagi rynkowej z danymi empirycznymi. Badania bÄ™dÄ… siÄ™ koncentrować na nastÄ™pujÄ…cych zagadnieniach:
- identyfikacji dominujÄ…cych kierunków przepÅ‚ywu impulsów cenowych. Może to
np. służyć wskazaniu, czy w praktyce większe znaczenie dla zachowania się cen
mają szoki o charakterze popytowym czy podażowym,
- tempie rozprzestrzeniania siÄ™ impulsów cenowych,
- zakresie występowania i charakterze asymetrycznych reakcji cenowych, a także
uwarunkowania występowania takich reakcji,
- reakcjach polskiego rynku finansowego na egzogeniczne szoki cenowe,
- wpÅ‚ywie zmian strukturalnych w gospodarce polskiej po roku 1990 oraz różnic
w organizacji i funkcjonowaniu poszczególnych skÅ‚adowych rynku finansowego.
Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1
Koncepcja przyczynowości w ekonomii
1.1. Pojęcie przyczynowości w ekonomii
1.2. Znaczenie decydenta w relacjach przyczynowych
1.3. Ekonometryczne podstawy modelowania relacji przyczynowych
Rozdział 2
Koncepcja kointegracji szeregów czasowych
2.1. RzÄ…d zintegrowania szeregów czasowych
2.2. Kointegracja szeregów czasowych
2.3. Procedura Engle\'a i Grangera budowy modelu korekty błędem
Rozdział 3
Modele i narzędzia VAR
3.1. Podstawowy model VAR - test przyczynowości Grangera
3.2. Narzędzia związane ze strukturalnym modelem VAR
Rozdział 4
Znaczenie rynku paliw w ksztaÅ‚towaniu cen akcji spóÅ‚ki PKNOrlen
4.1. Reakcja detalicznych cen paliw na zmiany cen hurtowych PKNOrlen
4.1.1. Kształtowanie się cen detalicznych i hurtowych paliw w Polsce
w latach 2005-2008
4.1.2. PowiÄ…zania korelacyjne cen detalicznych i hurtowych
4.1.3. Reakcje impulsowe cen detalicznych na zmiany cen hurtowych
4.2. Asymetryczne reakcje cen akcji spóÅ‚ki PKNOrlen na zmiany ceny ropy
na rynku ARA
4.2.1. Kształtowanie się cen ropy na rynkach światowych i notowań cen
akcji spóÅ‚ki PKNOrlen
4.2.2. WpÅ‚yw cen ropy na ksztaÅ‚towanie notowaÅ„ akcji spóÅ‚ki PKNOrlen
- ujęcie modelowe
Rozdział 5
Polski rynek kapitaÅ‚owy na tle rynków Å›wiatowych
5.1. DÅ‚ugo i krótkookresowe powiÄ…zania pomiÄ™dzy indeksami sektorowymi
a indeksem giełdowym WIG
5.1.1. KsztaÅ‚towanie siÄ™ notowaÅ„ indeksów w latach 1998-2009
5.1.2. Analiza korelacji
5.1.3. Model ECM powiÄ…zaÅ„ indeksów sektorowych z indeksem WIG
5.2. Koniunktura na polskim rynku kapitałowym wobec sytuacji na rynkach
wiodÄ…cych
5.2.1. Integracja rynków kapitaÅ‚owych
5.2.2. PowiÄ…zania korelacyjne indeksów gieÅ‚dowych
5.2.3. Transmisja cen indeksów gieÅ‚dowych
Rozdział 6
Wybrane problemy transmisji cen na polskim rynku pieniężnym
6.1. Reakcja stóp procentowych w Polsce na zmiany stóp procentowych
w USA i strefie euro
6.1.1. Metodyka badań
6.1.2. Tendencje zmian stóp procentowych na badanych rynkach
6.1.3. Analiza powiÄ…zaÅ„ stóp procentowych
6.2. Zachowanie kursów walut paÅ„stw Europy Åšrodkowej wzglÄ™dem euro i
dolara
6.2.1. Zmienność kursów walutowych
6.2.2. Analiza korelacji i kointegracji kursów walutowych
Podsumowanie
Bibliografia



pokaż inne książki tego autora
pokaż inne książki tego wydawnictwa

Recenzja