X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Hausner Wojciech, Wierzbicki Marek - Sto lat harcerstwa
-18%
+ do schowka
46.00 zł
37.77 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 8.23 zł
Cena katalogowa: 46.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Hausner Wojciech, Wierzbicki Marek
Wydawca: IPN
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 344
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Królowa

Królowa
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2016


Król

Król
Kraków 2016


Resortowe dzieci. Politycy

Resortowe dzieci. Politycy
Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz
 
Warszawa 2016


Wołyń. Bez komentarza

Wołyń. Bez komentarza
praca zbiorowa
Warszawa 2016


Dasz radę

Dasz radę. Ostatnia rozmowa
Jan Kaczkowski,
Joanna Podsadecka
 
Kraków 2016


Wajda. Kronika wypadków filmowych

Wajda. Kronika wypadków filmowych
Bartosz Michalak
Warszawa 2016


Harda

Harda
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2016

Wylecz się sam

Wylecz się sam
Megadawki witamin
Andrew W.PH.D. Saul
Warszawa 2016

Pokaz

36.14 zł

Rabat: 12.86 zł
Cena katalogowa: 49.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Kraków
Stron: 315
Format: B5
ISBN: 9788375266771

Opis:

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

  • Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
  • Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe]
  • Szacowanie wartości zagrożonej (VaR]
  • Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
  • Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki,

 

Spis treści: 

Wstęp


1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych

1.1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe
1.2. Pojęcie stacjonarności szeregu czasowego
1.3. Funkcja autokorelacji
1.4. Testowanie normalności rozkładu
1.5. Procentowe logarytmiczne stopy zwrotu
1.6. Fakty empiryczne
1.7. O teorii do praktyki
1.8. Uwagi


2. Zależności liniowe w szeregach stóp zwrotu instrumentów finansowych

2.1. Testy Boxa-Pierce'a i Ljunga-Boxa
2.2. Szeregi liniowe
2.3. Modele autoregresji
2.4. Modele średniej ruchomej
2.5. Modele ARMA
2.6. O teorii do praktyki
2.7. Uwagi


3. Modelowanie heteroskedastyczności warunkowej

3.1. Ogólna struktura modelu zmienności
3.2. Testowanie efektu ARCH
3.3. Model ARCH
3.4. Modele GARCH
3.5. Rozkłady błędu stosowane w modelach GARCH
3.6. Testowanie jakości dopasowania modelu
3.7. Ocena jakości prognoz
3.8. O teorii do praktyki
3.9. Uwagi


4. Rodzina modeli typu GARCH

4.1. Rozszerzenia modelu GARCH(p,q)
4.2. Estymacja modeli AR-GARCH metodą największej wiarygodności
4.3. O teorii do praktyki
4.4. Uwagi


5. Długa pamięć i persystencja w finansowych szeregach czasowych

5.1. Model ARIMA
5.2. Model ARFIMA
5.3. Długa pamięć i persystencja w szeregach zmienności
5.4. Testowanie stacjonarności i długiej pamięci
5.5. O teorii do praktyki
5.6. Uwagi


6. Zmienność cen instrumentów finansowych

6.1. Pojęcie zmienności w ujęciu statycznym i dynamicznym
6.2. Zmienność zrealizowana
6.3. Efekty mikrostruktury rynku a zmienność zrealizowana
6.4. Teoria zmienności zrealizowanej
6.5. O teorii do praktyki
6.6. Uwagi

7. Modele dwuliniowe

7.1. Charakterystyka modeli dwuliniowych
7.2. Modele dwuliniowe a zgrupowania zmienności
7.3. O teorii do praktyki
7.4. Uwagi


8. Modele zmienności stochastycznej

8.1. Charakterystyka modeli zmienności stochastycznej
8.2. Estymacja modelu SVX
8.3. Prognozowanie zmienności za pomocą modeli SV
8.4. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą modeli GARCH i SV
8.5. O teorii do praktyki
8.6. Uwagi


9. Wartość zagrożona

9.1. Metody nieparametryczne szacowania wartości zagrożonej
9.2. Wyznaczanie wartości zagrożonej za pomocą kwantyli warunkowych
9.3. Zastosowanie parametrycznych modeli zmienności do wyznaczania VaR
9.4. Metodologia RiskMetrics
9.5. Test Kupca
9.6. Test DQT Engle'a i Manganellego
9.7. O teorii do praktyki
9.8. Uwagi


10. Regresja kwantylowa i modele CAViaR

10.1. Kwantyle regresyjne
10.2. Modele CAViaR
10.3. Estymacja modeli CAViaR
10.4. O teorii do praktyki
10.5. Uwagi


11. Modele przełącznikowe

11.1. Modele progowe
11.2. Modele wygładzonego przejścia
11.3. Model Hamiltona
11.4. Modele MS-AR-GARCH
11.5. O teorii do praktyki
11.6. Uwagi


12. Modelowanie dynamiki zależności warunkowych

12.1. Ogólny wielowymiarowy model zmienności
12.2. Zależności liniowe w szeregach wielowymiarowych
12.3. Model VEC
12.4. Model BEKK
12.5. Model stałych korelacji warunkowych
12.6. Modele dynamicznych korelacji warunkowych
12.7. Modele O-GARCH i GO-GARCH
12.8. Test stałości korelacji
12.9. O teorii do praktyki
12.10. Uwagi


13. Wartość zagrożona portfela

13.1. Metoda symulacji historycznej
13.2. Szacowanie wartości zagrożonej portfela za pomocą wielowymiarowych modeli GARCH
13.3. Koherentne miary ryzyka
13.4. O teorii do praktyki
13.5. Uwagi


Zakończenie

Dodatek

Literatura

Indeks

Klienci, którzy kupili Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody … wybrali również:

Bielański Adam - Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1
-31%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bielański Adam
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 189
Stron: 546
59.00 zł
41.00 zł
Dodaj do koszyka
Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam - Prawo cywilne część ogólna
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 388
59.00 zł
43.42 zł
Dodaj do koszyka
Gardocki Lech - Prawo karne
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gardocki Lech
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 1
Stron: 380
59.00 zł
43.42 zł
Dodaj do koszyka
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał - Historia ustroju i prawa polskiego
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał
Wydawca: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: 1
Stron: 693
75.00 zł
54.60 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej - Doman Małgorzata, doman Ryszard
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Podręczniki. Ćwiczenia i zadania » Podręczniki akademickie. Skrypty
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10