X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Kodeks cywilny 2017 PLUS - zbiór przepisów
-27%
+ do schowka
79.00 zł
57.67 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 21.33 zł
Cena katalogowa: 79.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1
Stron: 1936
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Kukuczka

Kukuczka
Dariusz Kortko
Marcin Pietraszewski
Warszawa 2016


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Sztuka zwycięstwa

Sztuka zwycięstwa
Phil Knight
 
Poznań 2016


Hygge. Klucz do szczęścia

Hygge. Klucz do szczęścia
Meik Wiking
Warszawa 2016


Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego

Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego +CD
Jan Kaczkowski,
Katarzyna Szkarpetowska
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

28.03 zł

Rabat: 3.47 zł
Cena katalogowa: 31.50 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Pieniądz i ceny w gospodarce rynkowej. Analiza kointegracji sezonowej

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 214
Format: B5
ISBN: 333-858

Opis:

Przeprowadzone dotąd badania procesów inflacyjnych w wielu krajach wskazują na występowanie silnej zależności między podażą pieniądza a poziomem cen. Jednak szczegółowa, wieloletnia analiza danych pokazuje, że prawidłowość ta obowiązuje jedynie w długim okresie (zob. np. Friedman, Schwartz [1982], Hallman, Porter, Small [1991], Deutsche Bundesbank [1992]). Wpływ zmian stóp procentowych, zmian podatków, kursu walutowego, zewnętrzne szoki podażowe, czy nawet krajowa presja płacowa powodują, że w krótkim okresie poziom cen może odbiegać od swojej wartości równowagi, wyznaczonej na podstawie analizy sytuacji monetarnej. Należy jednak zauważyć, że jeśli, pomimo wahań, poziom cen w długim horyzoncie czasowym związany jest ścisłą relacją z podażą pieniądza, może to stanowić znaczące ułatwienie dla banku centralnego w prowadzonej przezeń polityce pieniężnej. Oznacza to bowiem, że podaż pieniądza jest istotnym wskaźnikiem rzeczywistego stopnia restrykcyjności polityki monetarnej i tym samym ułatwia prognozowanie przyszłego rozwoju procesów inflacyjnych (Seitz, T”dter [2001], T”dter [2002]).
Celem badania przedstawionego w niniejszej publikacji było sprawdzenie, czy podobna zależność długookresowa istniała również w gospodarce polskiej okresu transformacji. Pod pojęciem długiego okresu rozumie się okres obejmujący lata 1994/2003. Ze względu na to, że literatura na temat związków pomiędzy pieniądzem a cenami jest niezwykle obszerna, dla celów pracy wybrano jeden z modeli, który zależność pomiędzy pieniądzem i cenami traktuje jako zjawisko długookresowe. Przedstawione w monografii badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy również w gospodarce polskiej ostatniej dekady istniała długookresowa zależność pomiędzy pieniądzem i cenami w takim ujęciu, jak proponuje to model P-star. Oczywiście ze względu na różnicę w wielkości i stopniu otwarcia gospodarek Stanów Zjednoczonych,
Niemiec i Polski konieczna stała się modyfikacja modelu, tak aby odzwierciedlał on realia gospodarki polskiej. Temat badawczy jest zdaniem autora o tyle interesujący, że wobec niedawnego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz deklaracji rządu i Narodowego Banku Polskiego, Polska ma szanse stać się w najbliższej
perspektywie członkiem Europejskiej Unii Monetarnej. To oznacza, że odpowiedzialność za prowadzenie polityki pieniężnej w Polsce weźmie na siebie Europejski Bank Centralny. Biorąc pod uwagę strategię ECB w procesie kontrolowania inflacji (ECB [2003]), warto wiedzieć, czy również w Polsce istnieje długookresowa zależność równowagi łącząca ceny i wielkość podaży pieniądza, tak jak ma to miejsce w gospodarce Europejskiej Unii Monetarnej (Gerlach, Svensson [2003]).
Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy modelu P-star
Wprowadzenie
1.1. Koncepcja P-star
1.2. Modelowanie popytu na pieniądz
1.3. Monetarny model inflacji
1.3.1. Wyznaczanie długookresowej szybkości obiegu pieniądza
1.3.2. Równanie inflacji
1.3.3. Luka pieniężna
1.3.4. Krzywa Phillipsa
1.3.5. Model Gerlacha i Svenssona
1.3.5.1. Wersja jednorównaniowa
1.3.5.2. Wersja wielorównaniowa
1.3.6. Znaczenie reżimu kursowego w koncepcji P-star
1.3.7. Przyczynowość w modelu P-star
1.4. Użyteczność koncepcji P-star w polityce pieniężnej
1.4.1. Model P-star a polityka pieniężna ECB
1.4.2. Model P-star w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
1.4.2.1. Model Taylora
1.4.2.2. Model Taylora-T”dtera
1.5. Zastosowania koncepcji P-star
Rozdział 2. Modelowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem
koncepcji kointegracji sezonowej
Wprowadzenie
2.1. Sezonowe pierwiastki jednostkowe
2.1.1. Procesy zintegrowane sezonowo
2.1.2. Testowanie stopnia integracji sezonowej zmiennych
2.1.2.1. Maksymalny stopień zintegrowania dla każdej częstości jest równy 1
2.1.2.2. Maksymalny stopień zintegrowania dla częstości zerowej jest większy niż 1
2.2. Kointegracja sezonowa - podejście jednorównaniowe
2.2.1. Koncepcja kointegracji sezonowej
2.2.2. Testowanie kointegracji sezonowej - metoda EGHL
2.3. Kointegracja sezonowa - podejście wielowymiarowe
2.3.1. Sezonowy model korekty błędem (SECM)
2.3.2. Kointegracja sezonowa dla danych kwartalnych
2.3.3. Składowa deterministyczna w modelu korekty błędem
2.3.3.1. Postać trygonometryczna zmiennych sezonowych
2.3.3.2. Sezonowość deterministyczna w modelu SECM
2.3.3.3. Składowa deterministyczna dla częstości zerowej
2.3.4. Estymacja parametrów sezonowego modelu korekty błędem (SECM)
2.3.4.1. Estymacja macierzy kointegrującej dla częstości zerowej
2.3.4.2. Estymacja macierzy kointegrującej dla częstości półrocznej
2.3.4.3. Estymacja macierzy kointegrujących dla częstości rocznej
2.3.5. Testowanie rzędu kointegracji
2.3.5.1. Test Johansena śladu macierzy
2.3.5.2. Test Johansena maksymalnej wartości własnej
2.3.5.3. Sekwencja testowania rzędu kointegracji
2.3.6. Testowanie hipotez wobec postaci macierzy kointegrujących
2.3.6.1. Testowanie hipotez dla częstości zerowej i półrocznej
2.3.6.2. Testowanie hipotez dla częstości rocznej
Podsumowanie
Rozdział 3. Analiza związków pomiędzy pieniądzem i cenami w gospodarce polskiej okresu transformacji
Wprowadzenie
3.1. Model P-star dla gospodarki polskiej
3.1.1. Długookresowe równanie popytu na pieniądz
3.1.2. Sposób formułowania oczekiwań inflacyjnych
3.1.3. Model inflacji dla gospodarki polskiej
3.1.4. Sposób estymacji parametrów modelu P-star
3.2. Opis danych
3.3. Szacunek potencjalnego PKB
3.4. Identyfikacja struktury sezonowej zmiennych
3.4.1. Wstępna analiza danych
3.4.2. Testowania stopnia zintegrowania zmiennych
3.5. Testowanie kointegracji sezonowej za pomocą metody wielowymiarowej
3.5.1. Specyfikacja wyjściowego modelu wektorowej autoregresji (VAR)
3.5.2. Ocena liczby wektorów kointegrujących na podstawie postaci macierzy towarzyszącej
3.5.3. Testowanie rzędu kointegracji
3.5.3.1. Częstość zerowa
3.5.3.2. Częstość półroczna
3.5.3.3. Częstość roczna
3.5.4. Analiza przestrzeni kointegrującej dla częstości zerowej
3.5.5. Analiza przestrzeni kointegrującej dla częstości półrocznej
3.5.6. Analiza przestrzeni kointegrującej dla częstości rocznej
3.5.7. Metoda wielowymiarowa - podsumowanie
3.6. Testowanie kointegracji sezonowej za pomocą metody EGHL
3.6.1. Testowanie kointegracji dla częstości zerowej
3.6.2. Testowanie kointegracji dla częstości rocznej
3.6.3. Kwestia stabilności parametrów w funkcji popytu na pieniądz
3.6.4. Równanie inflacji
3.6.5. Metoda EGHL - podsumowanie
3.7. Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel

Klienci, którzy kupili Pieniądz i ceny w gospodarce rynkowej. … wybrali również:

Covey Stephen R. - 7 nawyków skutecznego działania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Covey Stephen R.
Wydawca: Rebis
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 3
Stron: 384
39.90 zł
28.33 zł
Dodaj do koszyka
Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 10
Stron: 540
47.25 zł
33.69 zł
Dodaj do koszyka
Wanda Wójtowicz (red.), Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Andrzej Niezgoda, Paweł Smoleń - Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
-32%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wanda Wójtowicz (red.), Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Andrzej Niezgoda, Paweł Smoleń
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: 1
Stron: 421
59.00 zł
40.24 zł
Dodaj do koszyka
Szewczyk Anna - ABC asystentki. Wprowadzenie do systemu
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Szewczyk Anna
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 10
Stron: 98
52.50 zł
37.48 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Pieniądz i ceny w gospodarce rynkowej. Analiza kointegracji sezonowej - Kotłowski J.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10