X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Prawo cywilne - zbiór przepisów
-27%
+ do schowka
63.00 zł
45.93 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 17.07 zł
Cena katalogowa: 63.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1
Stron: 1060
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Tu byłem Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik
Mirosław Wlekły
Warszawa 2017


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Magia olewania

Magia olewania
Sara Knight
 
Warszawa 2017


Milczenie

Milczenie
Endo Shusaku
 
Kraków 2017


Wagiel

Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe
Wojciech Waglewski
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

213.60 zł

Rabat: 26.40 zł
Cena katalogowa: 240.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Financial Derivatives

Wydawca: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Rok wydania: 2004
Stron: 350
ISBN: 9780521815109

Opis:

This book offers a complete, succinct account of the principles of financial derivatives pricing. The first chapter provides readers with an intuitive exposition of basic random calculus. Concepts such as volatility and time, random walks, geometric Brownian motion, and Ito`s lemma are discussed heuristically. The second chapter develops generic pricing techniques for assets and derivatives, determining the notion of a stochastic discount factor or pricing kernel, and then uses this concept to price conventional and exotic derivatives. The third chapter applies the pricing concepts to the special case of interest rate markets, namely, bonds and swaps, and discusses factor models and term structure consistent models. The fourth chapter deals with a variety of mathematical topics that underlie derivatives pricing and portfolio allocation decisions such as mean-reverting processes and jump processes and discusses related tools of stochastic calculus such as Kolmogorov equations, martingale techniques, stochastic control, and partial differential equations. `This introduction to the modeling of financial derivatives is ideal for quantitatively oriented traders, bank researchers, and masters or doctoral students in this field. The book has an elegant balance of concepts and applications that allows a full understanding of why the models work, without an overburden of technical details. Broader than its title suggests, the book contains a strong grounding in models of stochastic processes for financial applications, including portfolio choice and asset pricing theory.` Darrell Duffie, Stanford University `In Financial Derivatives, Jamil Baz and George Chacko have shown their powerful command of the subject by combining a rigorous mathematical development with an intuitive presentation format that makes the complex analysis of derivative securities truly accessible to both the academic and practitioner who wants a deep foundation and breadth of applications. The discriminating choices of which financial instruments to include and the carefully selected examples to anchor each concept reflect their combined experiences as serious academic researchers, skilled practitioners, and seasoned teachers. The reader is in for a treat: Bon Appetit!` Robert Menton, Nobel Laureate, Harvard Business School `Jamil Baz and George Chacko have written an invaluable book that combines the technical and the practical aspects of derivatives pricing, interest rate models, and pricing complex financial instruments in a manner that is accessible to the sophisticated and the lay reader. They handle the material in a pedagogical manner which makes it appropriate for graduate level finance courses and practitioners. This book is a must read for those looking to educate themselves on these topics.` Franco Modigliani, Nobel Laureate, MIT `This book is a summa in the field of financial derivatives that will become the standard reference. The authors have masterfully written a reader-friendly book, accessible to graduate students in finance as well as the practitioner without sacrificing the rigor required to explain the underlying theory.` Sadek Wahba, Managing Director of Morgan Stanley, New York `... altogether impressive ...` Zentralblatt MATH

Klienci, którzy kupili Financial Derivatives wybrali również:

Agnieszka Maciąg - Smak miłości
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Agnieszka Maciąg
Wydawca: Otwarte
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: 8
Stron: 320
49.90 zł
34.93 zł
Dodaj do koszyka
David Bez - Sałat love
-33%
+ do schowka
KSIĄŻKA
David Bez
Wydawca: Buchmann
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 304
50.00 zł
33.50 zł
Dodaj do koszyka
Luca Dotti - Audrey w domu. Wspomnienia o mojej mamie
-32%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Luca Dotti
Wydawca: Literackie
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 8
Stron: 204
44.90 zł
30.53 zł
Dodaj do koszyka
Michał Rusinek - Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej
-35%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Michał Rusinek
Wydawca: ZNAK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 8
Stron: 320
39.90 zł
25.93 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Financial Derivatives -
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Zagraniczne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10