X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Skrzyński Dariusz - Nowe prawo oświatowe - zmiany organizacyjno-kadrowe. praktyczny poradnik - wzory dokumentów
-27%
+ do schowka
178.50 zł
131.18 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 47.32 zł
Cena katalogowa: 178.50 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Skrzyński Dariusz
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 200
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Tu byłem Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik
Mirosław Wlekły
Warszawa 2017


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Magia olewania

Magia olewania
Sara Knight
 
Warszawa 2017


Milczenie

Milczenie
Endo Shusaku
 
Kraków 2017


Wagiel

Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe
Wojciech Waglewski
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

177.59 zł

Rabat: 7.21 zł
Cena katalogowa: 184.80 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Financial Markets in Continuous Time 2e

R Dana
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2007
Wydanie: 2
Stron: 338
ISBN: 9783540711490

Opis:

This book explains key financial concepts, mathematical tools and theories of mathematical finance. It is organized in four parts. The first brings together a number of results from discrete-time models. The second develops stochastic continuous-time models for the valuation of financial assets (the Black-Scholes formula and its extensions), for optimal portfolio and consumption choice, and for obtaining the yield curve and pricing interest rate products. The third part recalls some concepts and results of equilibrium theory and applies this in financial markets. The last part tackles market incompleteness and the valuation of exotic options. From the reviews: This is a high-level but well-written summary of the modern essentials of mathematical finance, including excellent chapters on the yield curve, pricing interest rate products, exotic options and incomplete markets. D. L. McLeish, Short Book Reviews, December 2003 "Financial Markets in Continuous Time is a well-written textbook for graduate students in mathematical finance. ... Graduate students in finance, mathematics, financial engineering, and risk management would benefit from the book in grasping the key financial concepts, mathematical tools, and theories of this discipline. ... This book ... covers the most important advances in mathematical finance that form the foundation for much of the continuing growth of the discipline." (Thomas S. Y. Ho, SIAM Review, Vol. 46 (3), 2004) "Dana and Jeanblanc have successfully converted a finance problem into a completely mathematical form. ... This book is suited to advanced mathematics students who want to develop mathematics within the framework of finance. ... This book looks like mathematics dressed with some financial terms. However, this dressing is so nice that each chapter sounds really interesting. ... I would like to recommend this book to postgraduate students or researchers in mathematics or theoretical physics when they want to re-direct their research in finance." (Myungshik Kim, Bulletin of the Irish Mathematical Society, Vol. 51, 2003) "The objective of this book is to develop the continuous time theory of the valuation of asset prices and the theory of equilibrium of financial markets. ... This is a high-level but well-written summary of the modern essentials of mathematical finance, including excellent chapters on the yield curve, pricing interest rate products, exotic options and incomplete markets." (D.L. McLeish, Short Book Reviews, Vol. 23 (3), 2003) "This book gives an introduction to the theory of financial markets and its applications for the pricing and hedging of financial instruments. For an introductory text, the range of topics covered is amazingly broad. ... Many ideas and concepts are first introduced and studied in very simple discrete models, and it is particularly remarkable how many interesting developments are already explained in the first chapter ... . The material is chosen well and covers a considerable part of the subject area ... . " (Martin Schweizer, Zentralblatt MATH, Vol.1014, 2003)

Klienci, którzy kupili Financial Markets in Continuous Time … wybrali również:

Michał Rusinek - Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej
-35%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Michał Rusinek
Wydawca: ZNAK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 8
Stron: 320
39.90 zł
26.13 zł
Dodaj do koszyka
Agnieszka Maciąg - Smak miłości
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Agnieszka Maciąg
Wydawca: Otwarte
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: 8
Stron: 320
49.90 zł
35.18 zł
Dodaj do koszyka
David Bez - Sałat love
-34%
+ do schowka
KSIĄŻKA
David Bez
Wydawca: Buchmann
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 304
50.00 zł
32.80 zł
Dodaj do koszyka
Luca Dotti - Audrey w domu. Wspomnienia o mojej mamie
-31%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Luca Dotti
Wydawca: Literackie
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 8
Stron: 204
44.90 zł
30.89 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Financial Markets in Continuous Time 2e - R Dana
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Zagraniczne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10