X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Jerzy Pieróg - Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.14
-16%
+ do schowka
299.00 zł
249.69 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 49.31 zł
Cena katalogowa: 299.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Jerzy Pieróg
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 900
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

50.78 zł

Rabat: 14.32 zł
Cena katalogowa: 65.10 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Mikroekonomia bankowa

Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 380
Format: B5
ISBN: 9788387885687

Opis:

Mikroekonomia bankowa jest nowoczesnym spojrzeniem wybitnych przedstawicieli i teoretyków ekonomii. Ich praca zawiera wysoce kompetentny wykład wraz z elementami aplikacji, umiejętnie łączący sformalizowane wywody z zakresu mikroekonomicznych przesłanek optymalizacji podejmowania decyzji, uwzględniające kwestie ryzyk występujących w działalności bankowej. Książka ta jest dobitnym przykładem świadczącym o przemianach we współczesnym ujmowaniu teorii bankowości, wychodzącej poza opis procedur i klasycznych zasad funkcjonowania banków, a zmierzających do wykorzystania ilościowych metod w realizacji celów i strategii działania pośredników finansowych. Autorzy przedstawili w swym podręczniku nieklasyczne podejście w postrzeganiu sektora bankowego. W tradycyjnych modelach sektor bankowy rozpatrywany był głównie w kontekście realizacji polityki makroekonomicznej bądź w aspektach zarządzania ryzykiem lub szczególnie eksponowanego w ostatnim 20-leciu XX wieku problemu walki z inflacją. Nowe spojrzenie na funkcjonowanie banków (szerzej pośredników bankowych) wymagało uświadomienia stopnia komplikacji w podejmowaniu decyzji różnych podmiotów rynkowych, w tym także banków - a jednocześnie narzuciło konieczność odrzucenia założenia o doskonałym dostępie do informacji i pojawieniu się paradygmatu asymetrii informacyjnej, jak również uwzględnienia zmian funkcjonowania otoczenia rynkowego podmiotów gospodarczych w dobie globalizacji i liberalizacji stosunków ekonomicznych.

Spis treści:

Słowo wstępne
Przedmowa
Rozdział 1
Wprowadzenie
1. 1. Czym jest bank i czym zajmują się banki?
1. 1. 1. Płynność i system płatniczy
1. 1. 2. Transformacja aktywów
1. 1. 3. Zarządzanie ryzykiem
1. 1. 4. Monitorowanie i przetwarzanie informacji
1. 1. 5. Rola banków w procesie alokacji kapitału
1. 2. Banki w teorii równowagi ogólnej
1. 2. 1. Konsument
1. 2. 2. Przedsiębiorstwo
1. 2. 3. Bank
1. 2. 4. Równowaga ogólna
Literatura
Rozdział 2
Dlaczego funkcjonują pośrednicy finansowi?
2. 1. Koszty transakcyjne
2. 1. 1. Specjalizacja
2. 1. 2. Korzyści skali
2. 2. Zabezpieczanie płynności
2. 2. 1. Model
2. 2. 2. Autarkia
2. 2. 3. Gospodarka rynkowa
2. 2. 4. Optymalna alokacja
2. 2. 5. Pośrednictwo finansowe
2. 3. Koalicja informacyjna
2. 3. 1. Podstawowy model rynku kapitałowego z negatywną selekcją
2. 3. 2. Sygnalizacja poprzez samofinansowanie
2. 3. 3. Koalicja kredytobiorców
2. 3. 4. Asymetria informacji jako przyczyna istnienia pośredników
finansowych
2. 4. Pośrednictwo finansowe jako delegowany monitoring
2. 5. Współistnienie finansowania bezpośredniego i pośredniego
2. 5. 1. Prosty model rynku kredytowego z uwzględnieniem
pokusy nadużycia
2. 5. 2. Monitoring a reputacja (na podstawie modelu Diamonda 1991)
2. 5. 3. Monitoring a kapitał (na podstawie modelu Holmstroema i Tirole`a 1993).
2. 5. 4. Pokrewne prace
2. 6. Problemy do rozwiązania
2. 6. 1. Efekt skali w przetwarzaniu informacji
2. 6. 2. Monitoring jako dobro publiczne a prawo Greshama
2. 6. 3. Pośrednictwo a koszty badań (na podstawie Gehriga 1993)
2. 7. Rozwiązania
2. 7. 1. Efekt skali w przetwarzaniu informacji
2. 7. 2. Monitoring jako dobro publiczne a prawo Greshama
2. 7. 3. Pośrednictwo a koszty badań (na podstawie Gehirga 1993)
Literatura
Rozdział 3
Bankowość a teoria Organizacji Rynku
3. 1. Model doskonałej konkurencji w sektorze bankowym
3. 1. 1. Model
3. 1. 2. Mnożnik kredytowy: podejście tradycyjne
3. 1. 3. Zachowanie pojedynczych banków w wolnokonkurencyjnym
sektorze bankowym
3. 1. 4. Równowaga sektora bankowego w warunkach konkurencji doskonałej..
3. 2. Model banku monopolistycznego Montiego-Kleina
3. 2. 1. Model pierwotny
3. 2. 2. Wersja oligopolistyczna
3. 2. 3. Dowód empiryczny
3. 3. Analiza wpływu uregulowań dotyczących stopy procentowej depozytów
3. 4. Podwójna konkurencja Bertranda
3. 5. Konkurencja monopolistyczna
3. 5. 1. Czy wolna konkurencja prowadzi do powstania optymalnej liczby
banków?
3. 5. 2. Wpływ uregulowań dotyczących stopy procentowej depozytów
na oprocentowanie kredytów
3. 5. 3. Sieciowa zgodność standardów banku
3. 6. Banki wielooddziałowe a banki jednooddziałowe
3. 7. Aneks 1: Dowód empiryczny
3. 8. Aneks 2: Pomiar aktywności banków
3. 8. 1. Podejście produkcyjne
3. 8. 2. Podejście od strony pośrednictwa finansowego
3. 8. 3. Podejście nowoczesne
3. 9. Problemy do rozwiązania
3. 9. 1. Rozszerzenie modelu Montiego-Kleina o przypadek ryzykownych
kredytów (na podstawie Dermine`a 1986)
3. 9. 2. Zgodność standardów sieci bankowych (na podstawie Matutesa
i Padilla 1994)
3. 10. Rozwiązania
3. 10. 1. Rozszerzenie modelu Montiego-Kleina do przypadku
ryzykownych kredytów
3. 10. 2. Zgodność standardów sieci bankowych
Literatura
Rozdział 4
Relacja kredytodawca-kredytobiorca
4. 1. Dlaczego dzielenie ryzyka nie wyjaśnia wszystkich cech kredytów
bankowych?
4. 1. 1. Optymalne umowy kredytowe w przypadku dających
się monitorować przepływów pieniężnych
4. 1. 2. Rozszerzenia i zastosowania paradygmatu podziału ryzyka
4. 2. Kosztowna weryfikacja
4. 2. 1. Umowy spełniające warunek autoselekcji
4. 2. 2. Efektywne umowy prowadzące do autoselekcji
4. 2. 3. Efektywne umowy uniemożliwiające fałszerstwo
4. 2. 4. Umowa kredytowa w układzie dynamicznym w warunkach
kosztownej weryfikacji
4. 3. Zachęty do spłaty
4. 3. 1. Groźba rozwiązania umowy
4. 3. 2. Strategiczna spłata długu - przypadek suwerennego kraju-dłużnika.
4. 3. 3. Dłużnicy prywatni i niezbywalność kapitału ludzkiego
4. 4. Pokusa nadużycia
4. 5. Umowa niepełna
4. 5. 1. Pełnomocnictwo do renegocjacji
4. 5. 2. Efektywność bankowej umowy kredytowej
4. 6. Zabezpieczenie i rozmiar kredytu jako narzędzia selekcji niejednorodnych
kredytobiorców
4. 6. 1. Rola zabezpieczenia
4. 6. 1. Kredyty o zmiennych rozmiarach
4. 7. Problemy do rozwiązania
4. 7. 1. Optymalny podział ryzyka w warunkach symetrycznej informacji.
4. 7. 2. Optymalna umowa kredytowa w warunkach pokusy nadużycia
(na podstawie Innesa 1987)
4. 7. 3. Optymalność stochastycznego rozkładu audytów
4. 7. 4. Rola twardych żądań w ograniczaniu swobody menedżerów
(na podstawie Harta i Moore`a 1995)
4. 7. 5. Zabezpieczenie i racjonowanie kredytów (na podstawie Besanko
i Thakora 1987).
4. 7. 6. Sekurytyzacja (na podstawie Greenbauma i Thakora 1987)
4. 8. Rozwiązania
4. 8. 1. Optymalny podział ryzyka w warunkach symetrycznej informacji
4. 8. 2. Optymalna umowa kredytowa w warunkach pokusy nadużycia
4. 8. 3. Optymalność stochastycznego rozkładu audytów
4. 8. 4. Rola twardych żądań w ograniczaniu swobody menedżerów
4. 8. 5. Zabezpieczenie i racjonowanie kredytobiorców
4. 8. 6. Sekurytyzacja
Literatura
Rozdział 5
Równowaga i racjonowanie na rynku kredytowym
5. 1. Definicja racjonowania kredytów w warunkach równowagi
5. 2. Krzywa podaży kredytów wygięta ku dołowi
5. 3. W jaki sposób negatywna selekcja może prowadzić do krzywej podaży
kredytów wygiętej ku dołowi
5. 3. 1. Model Stiglitza i Weissa (1981)
5. 3. 2. Profil ryzyka podmiotów ubiegających się o kredyt
5. 4. Zabezpieczenie jako narzędzie selekcji
5. 5. Racjonowanie kredytów jako skutek pokusy nadużycia
5. 5. 1. Nieobserwowalny wybór technologii
5. 5. 2. Nieobserwowalna zdolność do spłaty
5. 6. Problemy do rozwiązania
5. 6. 1. Model Mankiwa (1986)
5. 6. 2. Efektywne racjonowanie kredytów (na podstawie De Meza
i Webbal992)
5. 6. 3. Nadmiar inwestycji (na podstawie De Meza i Webba 1987)
5. 7. Rozwiązania
5. 7. 1. Model Mankiwa (1986)
5. 7. 2. Efektywne racjonowanie kredytów
5. 7. 3. Nadmiar inwestycji
Literatura
Rozdział 6
Makroekonomiczne konsekwencje niedoskonałości rynków finansowych
6. 1. Krótki przegląd historyczny
6. 2. Kanały transmisji polityki pieniężnej
6. 2. 1. Kanał pieniężny
6. 2. 2. Podejście kredytowe
6. 2. 3. Podejście kredytowe a podejście pieniężne: znaczenie założeń i dowód empiryczny
6. 2. 4. Endogeniczny pieniądz
6. 3. Kruchość systemu finansowego
6. 3. 1. Kryzys finansowy spowodowany negatywną selekcją
6. 3. 2. Kruchość systemu finansowego a koniunktura gospodarcza
- model Bernankego i Gertlera (1990)
6. 4. Cykle finansowe i fluktuacje
6. 4. 1. Ograniczenia związane z upadłością
6. 4. 2. Cykle kredytowe
6. 5. Realne efekty pośrednictwa finansowego
6. 6. Struktura finansowa a rozwój gospodarczy
Literatura
Rozdział 7
Run na bank i ryzyko systemowe
7. 1. Depozyty bankowe i ubezpieczenie płynności
7. 1. 1. Model ubezpieczenia płynności
7. 1. 2. Autarkia
7. 1. 3. Alokacja dobra w warunkach otwartego rynku finansowego
7. 1. 4. Optymalna (symetryczna) alokacja
7. 2. System bankowy niepełnych rezerw
7. 3. Stabilność systemu bankowego niepełnych rezerw oraz alternatywne
uregulowania instytucjonalne
7. 3. 1. Przyczyny niestabilności
7. 3. 2. Pierwszy środek zaradczy na niestabilność - bankowość specjalistyczna (narrow banking)
7. 3. 3. Reakcje regulacyjne - zawieszenie wypłat lub ubezpieczenie
depozytów
7. 3. 4. Propozycja Jacklina - udziały kontra depozyty
7. 4. Efektywne runy na bank
7. 5. Rynki międzybankowe i zarządzanie idiosynkratycznymi szokami płynności
7. 5. 1. Model Bhattacharya i Galea (1987)
7. 5. 2. Rola rynku międzybankowego
7. 5. 3. Przypadek nieobserwowalnych szoków płynności
7. 6. Zagregowane szoki płynności
7. 6. 1. Model Hellwiga (1994)
7. 6. 2. Efektywna alokacja ryzyka
7. 6. 3. Alokacje drugie po najlepszej w warunkach asymetrycznej informacji.
7. 7. Ryzyko systemowe a Kredytodawca Ostatniej Instancji - perspektywa
historyczna
7. 7. 1. Cztery poglądy na rolę KOI
7. 7. 2. Skuteczność KOI i innych uregulowań cząstkowych
7. 7. 3. Kwestia pokusy nadużycia
7. 8. Problemy do rozwiązania
7. 8. 1. Różne specyfikacje funkcji użyteczności w modelu
Diamonda-Dybviga
7. 8. 2. Runy na banki oparte na informacjach (na podstawie Postlewaite
i Vivesa 1987)
7. 8. 3. Zawieszenie wypłat depozytów bankowych
(na podstawie Gortona 1985)
7. 9. Rozwiązania
7. 9. 1. Różne specyfikacje funkcji użyteczności w modelu
Diamonda-Dybviga
7. 9. 2. Runy na banki oparte na informacjach
7. 9. 3. Zawieszenie wypłat depozytów bankowych
Literatura
Rozdział 8
Zarządzanie ryzykiem w banku
8. 1. Ryzyko niewypłacalności
8. 1. 1. Podejście instytucjonalne
8. 1. 2. Ocena kosztów ryzyka niewypłacalności
8. 1. 3. Rozszerzenie
8. 2. Ryzyko płynności
8. 2. 1. Zarządzanie rezerwami
8. 2. 2. Wprowadzenie ryzyka płynności do modelu Montiego-Kleina
8. 2. 3. Bank jako kreator rynku
8. 3. Ryzyko rynkowe
8. 3. 1. Nowoczesna teoria portfela - model wyceny aktywów (CAPM)
8. 3. 2. Bank jako zarządzający portfelem - podejście Pyle`a (1971),
Hart-Jaffee`a (1974)
8. 3. 3. Zastosowanie modelu portfelowego - wpływ wymagań kapitałowych
8. 4. Dodatek - Instytucjonalny aspekt ryzyka kredytowego
8. 4. 1. Stopa procentowa a stopa zwrotu
8. 4. 2. Zabezpieczenie
8. 4. 3. Poręczenie i ubezpieczenie
8. 4. 4. Umowy kredytowe
8. 4. 5. Koszt przetwarzania informacji
8. 4. 6. Rachunkowość
8. 4. 7. Upadłość
8. 4. 8. Oszustwo
8. 5. Problemy do rozwiązania
8. 5. 1. Model Prismana, Skwina i Sushka (1986)
8. 5. 2. Struktura ryzyka stóp procentowych
(zastosowana przez Mertona 1974)
8. 5. 3. Zastosowanie modelu CAPM do obliczania oprocentowania
pożyczek
8. 6. Rozwiązania
8. 6. 1. Model Prismana, Slovina i Sushka
8. 6. 2. Struktura stóp procentowych z punktu widzenia ryzyka
8. 6. 3. Zastosowanie CAPM do wyceny pożyczki
Literatura
Rozdział 9
Regulacje prawne funkcjonowania banków
9. 1. Teoria prawa a teoria bankowości
9. 1. 1. Przyczyny stosowania regulacji
9. 1. 2. Zakres regulacji bankowych
9. 1. 3. Instrumenty regulacyjne
9. 2. Dlaczego banki potrzebują banku centralnego?
9. 2. 1. Monopol emisji pieniądza
9. 2. 2. Kruchość banków
9. 2. 3. Ochrona depozytów
9. 3. Restrykcje portfelowe
9. 4. Systemy ubezpieczenia depozytów
9. 4. 1. Pokusa nadużycia
9. 4. 2. Premia za ubezpieczenie wyrażona ryzykiem
9. 4. 3. Czy możliwa jest uczciwa wycena ubezpieczania depozytów?.
9. 4. 4. Wpływ ubezpieczania depozytów na sektor bankowy
9. 5. Regulacje wypłacalności
9. 5. 1. Podejście portfelowe
9. 5. 2. Bodźce wspierające
9. 5. 3. Niekompletność umów
9. 6. Decyzja o likwidacji banku
9. 6. 1. Postanowienie o upadłości banków - polityka i narzędzia.
9. 6. 2. Kto powinien zdecydować o likwidacji banku?
9. 6. 3. Czy może być bank "za duży, by upaść"?
9. 6. Uzupełnienia
Literatura
 

Klienci, którzy kupili Mikroekonomia bankowa wybrali również:

Bielański Adam - Podstawy chemii nieorganicznej Tom 1
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bielański Adam
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 189
Stron: 546
59.00 zł
41.59 zł
Dodaj do koszyka
Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L, Stein Clifford - Wprowadzenie do algorytmów
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L, Stein Clifford
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 189
Stron: 1300
149.00 zł
105.03 zł
Dodaj do koszyka
Gardocki Lech - Prawo karne
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gardocki Lech
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 1
Stron: 380
59.00 zł
45.13 zł
Dodaj do koszyka
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał - Historia ustroju i prawa polskiego
-20%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał
Wydawca: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: 1
Stron: 693
75.00 zł
60.00 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Mikroekonomia bankowa - Xavier Freixas, Jean-Charles Rochet
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Podręczniki. Ćwiczenia i zadania » Podręczniki akademickie. Skrypty
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10