X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Gawroński Maciej - RODO Przewodnik ze wzorami
-25%
+ do schowka
119.00 zł
89.25 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 29.75 zł
Cena katalogowa: 119.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Gawroński Maciej
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 456
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Młynarski

Rozmowy
Wojciech Młynarski
                Warszawa 2018


Astrofizyka dla zabieganych

Astrofizyka dla zabieganych
Neil de Grasse Tyson
Kraków 2017


Kurtyka. Sztuka wolności

Kurtyka. Sztuka wolności
Bernadette McDonald
 
Warszawa 2018


Kontrrewolucja

Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie
Jan Zielonka
 
Warszawa 2018


Jan Kaczkowski. Życie pod prąd

Jan Kaczkowski. Życie pod prąd. Biografia
Przemysław Wilczyński
 
Kraków 2018


Niepodległa

Niepodległa! 
Andrzej Nowak
 
Kraków 2018


Holoubek. Rozmowy

Holoubek. Rozmowy
Małgorzata Terlecka-Reksnis
Warszawa 2018

Błękitna kropka

Błękitna kropka
Carl Sagan
Poznań 2018

Pokaz

22.43 zł

Rabat: 2.77 zł
Cena katalogowa: 25.20 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Obligacje i ich portfele - wycena, wrażliwość, strategie

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 149
Format: B5
ISBN: 83-7378-128-5

Opis:

 

Podręcznik powstał na podstawie wykładów od wielu lat prowadzonych przez autorkę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawiera zarówno podstawy analizy obligacji, oparte na wycenie za pomocą stopy aktuarialnej, jak i bardziej zaawansowane ujęcie analizy, oparte na aktualnej terminowej strukturze stóp procentowych, wykorzystywane do budowy strategii strukturalnych portfeli obligacji. Zawartość książki została poszerzona o elementy analizy kontraktów Interest Rate Swaps, a także o elementy analizy obligacji odwołujące się do terminowej struktury stóp kapitalizacji ciągłej.

Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów uczelni ekonomicznych, a także wydziałów ekonomicznych innych uczelni wyższych.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
WYCENA AKTUARIALNA I STOPA ZWROTU Z OBLIGACJI

1.1. Obligacja zerokuponowa
1.2. Renta jednostkowa
1.3. Obligacja o oprocentowaniu stałym
1.4. Obligacja o oprocentowaniu zmiennym
1.5. Obligacja zmiennoprocentowa z marżą addytywną

Rozdział 2
MIARY ZYSKU Z OBLIGACJI

2.1. Stopa zwrotu z obligacji
2.2. Przybliżone miary zysku z obligacji

Rozdział 3
CZAS TRWANIA

3.1. Czas trwania Macaulaya obligacji o oprocentowaniu stałym
3.2. Wrażliwość wyceny na zmianę stopy zwrotu
3.3. Czas trwania i wrażliwość obligacji o oprocentowaniu zmiennym

Rozdział 4
ELEMENTY STRATEGII AKTYWNYCH

4.1. Natychmiastowy zysk z zamiany obligacji
4.2. Zysk w terminie horyzontu

Rozdział 5
TERMINOWA STRUKTURA STÓP PROCENTOWYCH

5.1. Wycena zerokuponowa
5.2. Wyznaczanie stóp zerokuponowych
5.3. Stopy terminowe
5.4. Hipoteza oczekiwań rynkowych
5.5. Wycena zerokuponowa obligacji o oprocentowaniu zmiennym

Rozdział 6
STRATEGIA DOPASOWANIA PRZEPŁYWÓW

6.1. Równanie finansowania zobowiązań
6.2. Cena portfela finansującego
6.3. Rozwiązania o współrzędnych całkowitych

Rozdział 7
ZMIANA TERMINOWEJ STRUKTURY STÓP PROCENTOWYCH

7.1. Wrażliwość wyceny zerokuponowej
7.2. Uogólnienie czasu trwania Macaulaya
7.3. Portfele obligacji

Rozdział 8
ZMIANA PROPORCJONALNA

8.1. Charakterystyka zmiany proporcjonalnej
8.2. Wrażliwość na zmianę proporcjonalną
8.3. czas trwania pierwszego i drugiego rzędu obligacji
8.4. Przesunięcia płaskiej tssp

Rozdział 9
STRATEGIA UODPORNIENIA PORTFELA W TERMINIE HORYZONTU

9.1. twierdzenie Fishera-Weila
9.2. Uodpornienie portfela generującego przepływy o różnych znakach
9.3. Strategia finansowania pojedynczego zobowiązania
9.4. Strategie postimmunizacyjne

Rozdział 10
STRATEGIA UODPORNIENIA PORTFELA FINANSUJĄCEGO STRUMIEŃ ZOBOWIĄZAŃ

10.1. Strategia Redingtona
10.2. Strategia Redingtona dla portfela obligacji
10.3. Horyzont uodpornienia w strategii Redingtona

Rozdział 11
ZMIANA MULTYPLIKATYWNA ZALEŻNA OD CZASU

11.1. Charakterystyka zmiany multyplikatywnej
11.2. Wrażliwość na zmianę multyplikatywną
11.3. Uodpornienie na zmianę multyplikatywną
11.4. Strategie uodpornienia na zmianę multyplikatywną portfeli obligacji

Rozdział 12
OBLIGACJE O ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOŚCI WYPŁAT

12.1. Rozszerzona terminowa struktura stóp procentowych
12.2. Zmiana proporcjonalna rozszerzonej terminowej struktury stóp procentowych
12.3. Wrażliwość na zmianę proporcjonalną
12.4. Obligacja o oprocentowaniu zmiennym z marżą multyplikatywna
12.5. Standardowa wymiana procentowa

Rozdział 13
WRAŻLIWOŚĆ I UODPORNIENIE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ FISHERA I WEILA

13.1. Terminowa struktura stóp kapitalizacji ciągłej
13.2. Przesunięcie równoległe terminowej struktury stóp kapitalizacji ciągłej
13.3. Uodpornienie na przesunięcie równoległe stóp kapitalizacji ciągłej
13.4. Nierówność Fonga-Vasicka
13.5. Wybrane rozbieżności między ryzykiem stóp kapitalizacji ciągłej i stóp procentowych
13.6. Uogólnienie wyceny zerokuponowej
LITERATURA

Klienci, którzy kupili Obligacje i ich portfele - wycena, wrażliwość, … wybrali również:

Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa - Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 189
Stron: 416
64.00 zł
45.11 zł
Dodaj do koszyka
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 10
Stron: 486
367.50 zł
262.73 zł
Dodaj do koszyka
Nita Bartłomiej - Podstawy rachunkowości
-11%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Nita Bartłomiej
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 6
Stron: 416
49.50 zł
44.05 zł
Dodaj do koszyka
Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 10
Stron: 540
47.25 zł
33.78 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Obligacje i ich portfele - wycena, wrażliwość, strategie - Joanna Utkin
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10