Rozumiem
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić funkcjonowanie strony i lepiej spełniać Twoje wymagania. Kontynuując przeglądanie serwisu akceptujesz wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz
-24%
+ do schowka
149.00 zł
113.09 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 35.91 zł
Cena katalogowa: 149.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 177
Stron: 584
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Sapiens. Od zwierząt do bogów

Sapiens. Od zwierząt do bogów
Yuval Noah Harari
                Warszawa 2018


Wojna o pieniądz 4

Wojna o pieniądz 4
Song Hongbing
Wrocław 2018


Mózg odporny na stres

Mózg odporny na stres
Melanie Greenberg
Poznań 2018


Dreamland. Opiatowa epidemia w USA

Dreamland. Opiatowa epidemia w USA
Sam Quinones
Kraków 2018


Astrofizyka dla zabieganych

Astrofizyka dla zabieganych
Neil de Grasse Tyson
Kraków 2018


Niepodległa

Niepodległa! 
Andrzej Nowak
 
Kraków 2018


Pięć lat kacetu

Pięć lat kacetu
Stanisław Grzesiuk
Warszawa 2018

Jelita wiedzą lepiej

Jelita wiedzą lepiej
Michael Mosley
Kraków 2018

Pokaz

22.43 zł

Rabat: 2.77 zł
Cena katalogowa: 25.20 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Obligacje i ich portfele - wycena, wrażliwość, strategie

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 149
Format: B5
ISBN: 83-7378-128-5

Opis:

 

Podręcznik powstał na podstawie wykładów od wielu lat prowadzonych przez autorkę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawiera zarówno podstawy analizy obligacji, oparte na wycenie za pomocą stopy aktuarialnej, jak i bardziej zaawansowane ujęcie analizy, oparte na aktualnej terminowej strukturze stóp procentowych, wykorzystywane do budowy strategii strukturalnych portfeli obligacji. Zawartość książki została poszerzona o elementy analizy kontraktów Interest Rate Swaps, a także o elementy analizy obligacji odwołujące się do terminowej struktury stóp kapitalizacji ciągłej.

Podręcznik ten jest przeznaczony dla studentów uczelni ekonomicznych, a także wydziałów ekonomicznych innych uczelni wyższych.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
WYCENA AKTUARIALNA I STOPA ZWROTU Z OBLIGACJI

1.1. Obligacja zerokuponowa
1.2. Renta jednostkowa
1.3. Obligacja o oprocentowaniu stałym
1.4. Obligacja o oprocentowaniu zmiennym
1.5. Obligacja zmiennoprocentowa z marżą addytywną

Rozdział 2
MIARY ZYSKU Z OBLIGACJI

2.1. Stopa zwrotu z obligacji
2.2. Przybliżone miary zysku z obligacji

Rozdział 3
CZAS TRWANIA

3.1. Czas trwania Macaulaya obligacji o oprocentowaniu stałym
3.2. Wrażliwość wyceny na zmianę stopy zwrotu
3.3. Czas trwania i wrażliwość obligacji o oprocentowaniu zmiennym

Rozdział 4
ELEMENTY STRATEGII AKTYWNYCH

4.1. Natychmiastowy zysk z zamiany obligacji
4.2. Zysk w terminie horyzontu

Rozdział 5
TERMINOWA STRUKTURA STÓP PROCENTOWYCH

5.1. Wycena zerokuponowa
5.2. Wyznaczanie stóp zerokuponowych
5.3. Stopy terminowe
5.4. Hipoteza oczekiwań rynkowych
5.5. Wycena zerokuponowa obligacji o oprocentowaniu zmiennym

Rozdział 6
STRATEGIA DOPASOWANIA PRZEPŁYWÓW

6.1. Równanie finansowania zobowiązań
6.2. Cena portfela finansującego
6.3. Rozwiązania o współrzędnych całkowitych

Rozdział 7
ZMIANA TERMINOWEJ STRUKTURY STÓP PROCENTOWYCH

7.1. Wrażliwość wyceny zerokuponowej
7.2. Uogólnienie czasu trwania Macaulaya
7.3. Portfele obligacji

Rozdział 8
ZMIANA PROPORCJONALNA

8.1. Charakterystyka zmiany proporcjonalnej
8.2. Wrażliwość na zmianę proporcjonalną
8.3. czas trwania pierwszego i drugiego rzędu obligacji
8.4. Przesunięcia płaskiej tssp

Rozdział 9
STRATEGIA UODPORNIENIA PORTFELA W TERMINIE HORYZONTU

9.1. twierdzenie Fishera-Weila
9.2. Uodpornienie portfela generującego przepływy o różnych znakach
9.3. Strategia finansowania pojedynczego zobowiązania
9.4. Strategie postimmunizacyjne

Rozdział 10
STRATEGIA UODPORNIENIA PORTFELA FINANSUJĄCEGO STRUMIEŃ ZOBOWIĄZAŃ

10.1. Strategia Redingtona
10.2. Strategia Redingtona dla portfela obligacji
10.3. Horyzont uodpornienia w strategii Redingtona

Rozdział 11
ZMIANA MULTYPLIKATYWNA ZALEŻNA OD CZASU

11.1. Charakterystyka zmiany multyplikatywnej
11.2. Wrażliwość na zmianę multyplikatywną
11.3. Uodpornienie na zmianę multyplikatywną
11.4. Strategie uodpornienia na zmianę multyplikatywną portfeli obligacji

Rozdział 12
OBLIGACJE O ZWIĘKSZONEJ CZĘSTOŚCI WYPŁAT

12.1. Rozszerzona terminowa struktura stóp procentowych
12.2. Zmiana proporcjonalna rozszerzonej terminowej struktury stóp procentowych
12.3. Wrażliwość na zmianę proporcjonalną
12.4. Obligacja o oprocentowaniu zmiennym z marżą multyplikatywna
12.5. Standardowa wymiana procentowa

Rozdział 13
WRAŻLIWOŚĆ I UODPORNIENIE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ FISHERA I WEILA

13.1. Terminowa struktura stóp kapitalizacji ciągłej
13.2. Przesunięcie równoległe terminowej struktury stóp kapitalizacji ciągłej
13.3. Uodpornienie na przesunięcie równoległe stóp kapitalizacji ciągłej
13.4. Nierówność Fonga-Vasicka
13.5. Wybrane rozbieżności między ryzykiem stóp kapitalizacji ciągłej i stóp procentowych
13.6. Uogólnienie wyceny zerokuponowej
LITERATURA

Klienci, którzy kupili Obligacje i ich portfele - wycena, wrażliwość, … wybrali również:

Jachimowski R. - Ocena funkcjonowania terminali intermodalnych w aspekcie realizowanych procesów transportowo-przeładunkowych
-5%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jachimowski R.
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 150
36.00 zł
34.20 zł
Dodaj do koszyka
Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa - Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 189
Stron: 416
69.00 zł
48.64 zł
Dodaj do koszyka
Andrzej Komosa - Sprzedaż towarów EKONOMIK
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Andrzej Komosa
Wydawca: EKONOMIK
Rok wydania: 2017
Stron: 168
25.20 zł
21.42 zł
Dodaj do koszyka
red.Mitura Elżbieta - Organizacja pracy biurowej. Podręcznik
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Mitura Elżbieta
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 181
Stron: 286
40.00 zł
30.80 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Obligacje i ich portfele - wycena, wrażliwość, strategie - Joanna Utkin
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10