X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Rafał A. Ziemkiewicz - Złowrogi cień Marszałka
-30%
+ do schowka
44.90 zł
31.34 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 13.56 zł
Cena katalogowa: 44.90 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Rafał A. Ziemkiewicz
Wydawca: Fabryka Słów
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 448
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy




Tu byłem Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik
Mirosław Wlekły
Warszawa 2017


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Magia olewania

Magia olewania
Sara Knight
 
Warszawa 2017


Milczenie

Milczenie
Endo Shusaku
 
Kraków 2017


Wagiel

Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe
Wojciech Waglewski
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

125.12 zł

Rabat: 5.08 zł
Cena katalogowa: 130.20 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Term-Structure Models

Damir Filipovic,D Filipovic
Wydawca: Springer Verlag
Rok wydania: 2008
Stron: 272
ISBN: 9783540097266

Opis:

Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk. The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary Ito calculus, basic probability theory, and real and complex analysis. From the reviews: "Term-Structure Models is a theoretical text suitable for a graduate students and practitioners ... . Theoretical exercises are provided at the end of each chapter. ... written in a theorem-proof style; it is structured very well. The writing is clear and to the point. I would recommend this book as a graduate level text on term-structure models, as well as a reference for anyone dealing with or interested in term-structure models." (Ita Cirovic Donev, The Mathematical Association of America, February, 2010) "This text by one of the leading authorities on term-structure and interest-rate models is useful for one semester graduate or advanced honors courses. Alternatively researchers in the field of mathematical finance, who wish to have a rather short reference text, may find this book appealing. The author comes straight to the point, without confusing the reader with to much material that is not directly related to the development of the theory. ... Each chapter also contains a significant number of well chosen exercises." (Christian-Oliver Ewald, Zentralblatt MATH, Vol. 1184, 2010)

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Term-Structure Models - Damir Filipovic,D Filipovic
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Zagraniczne » Ekonomia,zarządzanie,finanse
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10